Выбор варианта действий в условиях риска
Риск - действие наудачу, в надежде на счастливый исход, угроза полной или частичной потери ресурсов или дохода, нормальная ситуация для менеджера в условиях неопределенности. Риск - количественная оценка при неудачном исходе. (2, 206 с.). Для предпринимателей риск - это вероятность потерпеть финансовые убытки, поэтому на первом месте финансовый риск.(3) Риска не следует избегать, необходимо обеспечить его максимальное снижение. "Если мы обречены жить в условиях неопределенности, то по крайней мере можем не усугублять наши проблемы, притворяясь, что это не так", - писал Пол Хейне. (2, 207с.)
Описание риска базируется на математической теории вероятностей. При таком описании оперируют следующими основными понятиями: вероятность, функции распределения, плотность вероятностей, математическое ожидание, дисперсия. (2, 208с.)
В практике управления часто приходится сталкиваться с необходимостью выбора стратегических решений в условиях неопределенности будущей внешней ситуации. Следствием этого может быть то обстоятельство, что выбранная реализации технологии, определение состава оборудования или прочие подобные решения не самый лучший вариант в реальной обстановке. Конечно, для каждого варианта условий существует свой вариант управленческих действий, но как предвидеть будущие условия? Получается, что, принимая решение, управленческий работник только предполагает будущие условия. При выборе предпочтительного варианта управленческих действий в условиях неопределенности будущих условий можно основываться на различных критериях оценки вариантов. Сам выбор критерия оказывается управленческой проблемой. (2, 208с.)
При принятии управленческих решений можно пользоваться следующими правилами (критериями):
Правило 1.
1.1. Определить самую вероятную ситуацию.
.2. В этой ситуации найти наибольшую прибыль.
Правило 2.
2.1. Рассчитать по каждому показателю ожидаемую прибыль.
.2. Суммировать эти показатели по каждому продукту
.3. Выбрать наибольший суммарный показатель.
Правило 3. Максимильный критерий Вальда.
Используется, когда вероятности возможных ситуаций неизвестны. Выбирается решение лучшее из худших или "рассчитывай на худшее". Из всех возможных показателей прибыли для разных продуктов отбираются самые низкие, из них выбирается самый высокий.
Правило 4. Минимаксный критерий Сэвиджа.
4.1. По каждому показателю рассчитать недобор прибыли для каждой ситуации.
.2. Найти наибольший показатель недобора по каждому продукту.
.3. Из max показателей недобора выбрать минимальный.
Правило 5. Критерий оптимизма - пессимизма Гурвица.
Позволяет выбрать решение между линией поведения в расчете на лучшее и линией поведения в расчете на худшее. Оптимальным будет то, каким окажется max показатель - критерий Гурвица, рассчитанный по формуле:
aij - выигрыш, соответствующий i решению g варианта
К - коэффициент, выбираемый между 0 и 1
К = 0 - лучшее (оптимизм)
К = 1 - худшее (пессимизм)
Правило 6. Критерий Лапласа.
Применяется когда наступление каждой ситуации равновероятно, поэтому выбирается стратегия со средней прибылью наивысшей во всех ситуациях. (3)
